왜 '무엇을'만큼 '언제'가 중요한가
같은 전략이라도 실행되는 시간대에 따라 성적이 완전히 달라집니다. 주식과 달리 코인 선물은 장이 닫히지 않기 때문에 이 사실이 자주 무시되지만, 실제 유동성과 변동성은 아시아 → 런던 → 뉴욕 세션의 리듬을 따라 뚜렷하게 출렁입니다. 아시아 시간대는 좁은 박스권, 런던 오픈은 방향성 돌파, 런던과 뉴욕이 겹치는 밤 10시~새벽 1시는 하루 중 가장 거친 변동성이 몰리는 구간입니다.
사람은 이 리듬을 몸으로 어렴풋이 느끼지만, 봇에게는 수치로 된 지도가 필요합니다. Session Edge Profiler는 그 지도를 만드는 모듈입니다.
18개월, 15분봉 단위로 하루를 해부하다
BTCUSDT · ETHUSDT 무기한 선물의 최근 18개월 15분봉을 시간대별로 집계해, 각 시간의 실현 변동성 · 평균 스프레드 · 추세 지속 확률을 프로파일링했습니다. 결과는 예상보다 선명했습니다.
런던-뉴욕 겹침 구간의 변동성은 하루 평균의 1.24배까지 올라가는 반면, 아시아 새벽(03~05시)은 0.33배까지 떨어집니다. 변동성이 낮은 구간에서 추세 추종 전략을 돌리면 수수료만 쌓이고, 변동성이 폭발하는 구간에서 레인지 회귀 전략을 돌리면 손절이 연쇄됩니다. 전략과 세션의 궁합이 곧 승률이라는 뜻입니다.
세션 필터를 씌우자 승률이 움직였다
동일한 전략 로직에 세션 필터만 추가한 백테스트에서, 레인지 회귀 전략은 아시아 세션에 한정할 때 승률이 52.1% → 58.4%로, 브레이크아웃 전략은 런던 오픈 이후로 제한할 때 47.8% → 55.9%로 개선됐습니다. 전략 자체를 바꾸지 않고 '실행 시간'만 바꿔 얻은 개선이라는 점이 핵심입니다.
AIVEST 봇에는 이렇게 들어가 있습니다
Session Edge Profiler는 매 15분마다 현재 세션의 스코어를 갱신해 엔진에 공급합니다. 스코어는 진입 허용 여부뿐 아니라 포지션 크기와 손절 폭에도 반영됩니다.
- 세션 스코어가 기준 미달이면 신호가 발생해도 진입 자체를 보류합니다.
- 변동성 상위 구간(런던-NY 겹침)에서는 분할 진입 간격과 손절 폭을 자동 확대합니다.
- 유동성이 급감하는 주말 새벽 구간은 신규 진입을 차단하고 기존 포지션 관리만 수행합니다.
시장의 시간을 읽는 것은 화려한 기술이 아니지만, 복리로 쌓이는 운용에서는 이런 지루한 우위가 결국 곡선의 기울기를 바꿉니다.